He found_____very interesting to read English stories.

因为只有 it 才能做形式宾语，而 that或this都不能。
你只要记住这个句型就可以了：find / think it + adj. to do sth.[发现/认为做某事……]，其中，it做形式宾语，真正宾语是后面的“to do sth”

这里it作宾语，是代词，指代介词短语 to read English stories。that不能这样用，但可以指代从句。

同上.

可以做形式宾语的只有it