exe是什么呀？

可执行文件。

如果u盘里出现莫名其妙的这种东西，多半是病毒

可执行文件,就是说一点就能够进入的了.

可执行文件

execute,可执行的意思。
windows和Dos操作系统中的可执行文件的后缀，别的系统不知道了，至少在linux系统下是不认识exe后缀的文件是执行不了的。