当股票价格达到多高时，美式看跌期权价值几乎为零？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/22 18:17:54
股票价格无穷大时，美式看跌期权的价值为零。但是现实中不可能无穷大。它应该是有个界限，比如是执行价格的几倍之类的。有没有人知道呢？
我的意思是，在期权到期之前，股票价格已经高于行权价很多了，在期权到期日之前没有希望股票价格降到行权价了，那么这张期权现在就可以知道价值为0了。

我想知道的是，一般来说，要股票价格多高时我可以判定这张期权的价值几乎为零了？

嗯 也就是说 我知道是跟股票的波动率有关的 我这个讨论仅供理论研究用的 我想知道有没有这方面的讨论？比如设它是波动率和行权价的函数？比如当波动率多大时，股票是行权价的多少倍时，可以假设这个期权价值为零了，以后也不可能会有价值了。您知道现在为止，有这个研究吗？

期权要约定一个行权价格，当行权的标的物的价格比行权价高时，看跌期权的价值就为零。
例如：某看跌期权的行权价是10元，若标的物价格是9元时，该期权的理论价值是10-9=1元，当标的物的价格超过10元时，该期权的价值为零。

我想知道的是，一般来说，要股票价格多高时我可以判定这张期权的价值几乎为零了？
当股票的价格高过认沽权证行权价时，认沽权证的理论价格已是零了。以后能不能有价值，很难有一个数据量化。只能观察股票的走势，自己依据经验判断一下，股票能否下跌。从而判定能不能购买该权证。

您知道现在为止，有这个研究吗？
很抱歉，不知道。