我下了一些视频文件(.wmv)打开时蹦出一对话框

你下载的WMV文件是有DRM证书的。什么是DRM证书？简单讲：DRM是微软开发的，对WMV加密，在播放有DRM证书的WMV时，会请求证书。
如果你没有获得许可证的话，无论如何都是无法播放的，至今还没人能破解DRM加密。

据我所知，很多收费的电影网站都对其影片做了DRM证书加密，其根本目的就是为了防止其它网站盗用。因为你下载了没用。比如说www.hbol.net

另外，很多不厚道的电影网站，为了吸引别人注册交钱，在BT，迅雷中发布大量含有DRM证书的热门影片，当网友下载后，不能观看。很多网友就会去按提示注册什么的。我想楼主就是遇到这样的流氓电影网站了。