国际金融实务计算题 紧急求助！！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/06 10:32:16
先说明一下，真的是急疯了，各位金融大侠帮帮忙~还有，悬赏分数是少了点，有答出两道题目的即可拿到全部分数。我会努力赚分数报答大家的！现在就去~
题目一：已知下列汇率报价
即期汇率：usd/dem=1.6355/67
三个月的掉期率：12/16
即期汇率：usd/jpy=107.65/77
三个月的掉期率：18/13
设dem为基准货币，计算dem/jpy三个月的双向汇率.

题目二:某日的外汇市场行情为:
即期率:
一个月的掉期率:
三个月的掉期率:
六个月的掉期率:
根据上述报价,某客户做买即期/卖1越远期马克的掉期交易,试确定对客户最有利的两个不同期限的远期成交价格分别是多少.

题目三:某日纽约外汇市场上usd1=dem1.8972/88,法兰克福外汇市场上gbp1=dem3.7812/26,伦敦外汇市场上gbp1=usd2.1139/51
判断在上述三个外汇市场上是否存在套汇机会
若存在机会,设投资者以120万美元投入外汇市场,其套汇结果将会如何.

题目四:甲 乙两公司都要筹集一笔资金,甲要一笔浮动利率贷款,乙要一笔固定利率贷款,出于资信等级不同,他们筹资成本不同,
美元固定利率贷款 浮动
甲: 5.8% libor+0.15%
乙: 7.4% libor+0.85%
问:他们之间是否存在互换的可能,为什么,潜在总节约成本是多少.
若由一家中介安排互换,使总成本的节约在三家之间平均分配,请给出一种可能的安排.

1题不是特别sure，2题你题目没给完吧，就给你做做3，4题吧
3. 存在，你先在纽约花1usd买入1.8972dem，然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206
你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元

4.用乙分别减去甲的固定利率和浮动利率，发现乙的浮动利率有比较优势，因此两者存在SWAP。具体方法可以是甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，总节约成本是(7.4-5.8)-(LIBOR+0.85-LIBOR-0.15)=0.9%
如果加入中介的话随便给个例子吧：甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，甲贷款给中介固定利率是6.4%，甲收到中介给的浮动利率贷款是LIBOR+0.4%，这样甲节约了0.25%的利率成本；中介贷给甲LIBOR+0.4%，得到甲的贷款6.3%，贷给乙6.9%，得到乙的贷款LIBOR+0.8%，节约了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，贷给中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的贷款

具体的算法你再仔细想想为什么