远期外汇交易的计算

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/24 06:14:14
某年2月20日,一美国出口商出口价值10万英镑的货物,三个 月后收款.若前月日的市场汇率为 GBP/USD=1.6260/90.该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90。问：
1.若预测正确，3个月后美出口商少收多少美元？
2.若3个月掉期率为50/30，美出口商如何利用期汇市场进行保值？
3.若进行保值而又预测错误呢？

才给5分啊，能多一些吗？哈哈
这个问题即有技术含量，起码你要了解外汇市场啊。

1. 100,000*1.6160=161,600美元。

2. 3月远期汇率报价为 1.6210/60，3个月后的外汇卖出价为1.6260，这样，我们需要现在参与一个英镑换美元的3个月期外汇远期的多头。三个月后按照1.6260的汇率卖出10万元英镑，收回162,600美元。

3. 由于已经利用外汇远期进行了保值，因此即使你对汇市的预测是错误的，依然不影响你收回162,600美元的结果。