求解一道期货题目

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/28 03:58:15
在1997年7月。某采矿公司新近发现一个小存储量的金矿。开发矿井需要6个月。然后黄金提炼可以持续一年左右。纽约商品交易所设有黄金的期货合约交易。从1997年8月到1999年4月，每隔两个月就有一个交割月份。每份期货合约的金额为100盎司。采矿公司应如何运用期货市场进行对冲？

我大概明白思路，不知怎么表述，请高人指教，万分感谢

这是期现套利的题，就是在期货市场上的远月份做空，在交割前对冲期货合约，以锁定利润，你在问题中并没有提到每个月开采量是多少，在期货市场上，应该根据现货每月的产量，做空相等于现货的量，如果做少了，就不能完全对冲风险，如果做多了，就不只是套期保值，而有投机仓位在里面了

卖出套期保值，挑最活跃的月份做，一直换月到需要交割的时候．