博迪投资学的问题

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/05/30 11:14:12

博迪投资学6版朱宝宪翻译的机械工业出版社出版的第34页第三段有一句在期权到期之前期权价格随时间的推移而上升

公式:f=[p.fu+(1-p).fd].e的负rt次方
t就是离到期时间的时间长度.
不知道对不对,这是2叉数模型.你再看一下布莱克舒尔茨模型的公式,我打不出来.呵呵!