时间序列的平稳性是什么意思？

分严平稳和宽平稳，一般我们在随机过程中重点介绍宽平稳的过程，因为条件比较宽松。
具体定义如下：
1。给定随机过程X（t）,t属于T，其有限维分布组为F（x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn），t1,t2,...,tn属于T，对任意n任意的t1,t2,...,tn属于T，任意满足t1+h,t2+h,...,tn+h属于T的h，总有
F（x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn）=F（x1,x2,...xn;t1+h,t2+h,...,tn+h）
称此过程严平稳。
2。给定二阶矩过程（二阶矩存在）X（t），t属于T，如果X（t）的均值函数u(t)是常数，相关函数R(t1,t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关，则称为宽平稳过程。

所谓时间序列只是离散点化的随机过程，这个应该清楚吧。

L下说的没几把意思，就记住做时序分析前提条件就是数据得平稳,平稳是很多假设的先决条件，不平稳就差分，时序的品稳性可以通过看plot初步得知，再就看ACF decay,如果acf plot dies down 很快就是平稳的，下降很慢很稳定就嗝屁了看规律要么差分要么那是指数什么的（忘记名字了），或adf test也就是unit root test而确定。