晚上9：40到香港，怎么回深圳？

到香港后，可以乘去皇岗方向的跨境巴士，直接到皇岗口岸，皇岗口岸是24小时通关的，过关就到深圳了。如果没赶上去皇岗的跨境巴士，还有个办法，坐A21到红磡站，转东铁到终点就是罗湖站（或到落马洲站），过罗湖口岸（或福田口岸）回深圳。注意罗湖口岸的开放时间到24:00，要抓紧点，能赶在闭关前进深圳。
要是从蛇口坐船去机场，那就不入境香港，那到了香港是可以退税的，有专门的退税柜台，你到船上问工作人员就可以了。

哇，吉隆坡你也不直接回深圳，亚航到深圳的飞机又快又便宜。如果你的机票已经定了的话，那个时间回深圳可能太晚了，不知道还有没有车，你可以在香港机场问一下，如果没车了，住的地方我给你介绍一个。在九龙太子钵兰街370至390号，具体哪个门号我忘了，有一家中旅社办的招待所（旁边有个琴行，对面有很多兑换人民币的店铺），比较便宜。而且你第二天就在楼下就有回深圳的大巴车（一般都是到皇岗的），很方便。

从香港机场坐船到蛇口码头，既方便又节省时间。