我想跟劳动局说句慌，不知后果如何？

不太妥当吧。合同应该是一式两份的啊，不给你是什么原因？他想否定你们之间的劳动关系啊。你首先要证明你们的劳动关系才能要双工资啊。这就又需要劳动合同才能证明。所以你的提问是一个典型的悖论啊。

不合适，很简单的道理啊，到时候公司拿出合同怎么办

签订的劳动合同没有给你本人一份，可以认为未签订劳动合同。