时间序列的平稳性测试有什么意义~

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/01 20:42:15
在计算value at risk 之前，要先测试，所有的盈利都具有平稳性。
请问这是为什么？这样做有什么意义吗？？

弱平稳意味着时间序列间隔为L的任意两项的协方差依赖L，不依赖时间变化(t值)，表明各值在一个常数水平上以相同幅度波动，这样才能预测!否则如果序列中有特殊时间点，值异常的话就非平稳啦，那之后的工作无意义

没意义…