i'm set in my way.

set in 开始(并将延续下去)

我将以这种方式延续下去。

你的理解是正确的。

这里的in my way是一个词组。
i'm set in my way是一个被动句。

在具体语境中，（疾病、坏天气或其他自然状况）开始并且（可 能）持续下去 ，是可以这样表示的。

这段话的意思我认为是:

这是我将持续下去的方式.

I'm set (in my way). 个人认为