一个金融数学题目

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 22:33:03
一股票价值60美元,一年后股票的价格将变成75美元或50美元假设该衍生产品执行价格为60美元的看跌期权即期的一年期利率为5%,求t=0时看跌期权的价格
针对上述题中的看跌期权市场中的无套利价格确定假若市场价格是557美元大于上题中所求出的无套利价格请运用复制投资组合方发是否存在套利机会

利用风险中性法
75×P+50×(1—P)=60×e^rt
r=5% 利率为5%
t=1 表示1年
p表示的是股票上升的概率
求出P
看跌的
到期时价值为0或者10

然后
0×P+10×(1-P)=f×e^rt
f就是要求的期权价格