计算看涨期权的内在价值、看跌期权。急~~~

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/05 20:41:08
假定英镑期权合约的金额为62500英镑，已知英镑的即期价格为1.6美元／英镑，试问协定价格为1.58美元／英镑的看涨期权合约的内在价值应为多少？同样协定价格的看跌期权呢？

看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格

所以，1英镑的看涨期权的内在价值为（1.6-1.58）即0.02美元，62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元。

看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格

根据这个计算得到，同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元，但是，期权的价值为负时可以选择不执行，不可能有负的价值，所以，这时期权的内在价值为 0 。

行权价是关键，看涨期权是行权价+权证价小于正股
看跌期权是行权价-权证价大于正股

试问协定价格为1.58美元／英镑的看涨期权合约的内在价值应为多少？0.02

同样协定价格的看跌期权呢？0

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