求几道题目的出处,来自哪本书,第几页,谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 03:17:23
4、在目前的股利收益及预期的资本利得基础上,资产组合A与资产组合B的期望收益率分别为12%与16%。A的贝塔值为0.7,而B的贝塔值为1.4,现行国库券利率为5%,而标准普尔500指数的期望收益率为13%。A的标准差每年为12%,而B的标准差每年为31%,而标准普尔500指数的标准差为18%。
a.如果你现在拥有市场指数组合,你愿意在你所持有的资产组合中加入哪一个组合?说明理由。
b.如果你只能投资于国库券和这些资产组合中的一种,你会如何选择?

考虑对股票A与B的两个(超额收益)指数模型回归结果,在这段时间内无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
股票A 股票B
指数归模型估计
R2
残差的标准差σ(e)
超额收益标准差 1%+1.2(rM-rf)
0.576
10.3%
21.6% 2%+0.8(rM-rf)
0.436
19.1%
24.9%
a.计算每只股票的下列指数:
i.阿尔法
ii.信息比率
iii.夏普测度
iv.特雷纳测度
b.在下列情况下哪只股票是最佳选择?
i.这是投资者惟一持有的风险资产。
ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合,是目前市场指数基金的一个独立组成部分。
iii.这是投资者目前正在分析以便构建—积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。

考虑以下有关一货币基金管理人最近一个月来的业绩资料。表中第1列标出了该管理人资产组合中各个部分的真实收益,资产组合的部分的实际比重和基准的或中性的比例在第2、3列,各部分指数收益情况在第4列。
真实收益(%) 实际权重 相对权重 指数回报(%)
权益
债券
现金 2
1
0.5 0.70
0.20
0.10 0.60
0.30
0.10 2.5(标准普尔500)
1.2(所罗门兄弟指数)
0.5
a.该管理人本月的收益率是多少?他的超额业绩或不良表现为多少?

Bodie的投资学
版本不同,页码不同,我说一下章节
第七部分 资产组合管理的应用
第24章资产组合业绩评估
习题4,5和6

一般人回答不了啊

Bodie的投资学
具体页码就不太清楚了..大概就是
第七部分 资产组合管理的应用
第24章资产组合业绩评估
习题4,5和6