证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？

单因素模型：Rt=α+βRm+ε
其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2
不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；
(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。
那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^2*0.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。
说实话，那么做我不是很确定，因为我也没遇到求非系统风险的题，你有答案就对一下，答案一致大概就对了。哪本书上有我也不清楚，反正大学四年没学到。我是写毕业论文时在人家论文上看到过。