请问怎么样从CAD的导入3Dmax的场景中呢？？

把CAD中的其它去掉，只留下墙体部分。为了在3D中一次成功，建议你再建一个图层，用PL命令沿墙体线再画一遍，然后另存一下。
打开3D，在文件菜单下有一个导入，选择文件类型*.dwg类型，找到你保存的那个墙体文件（是用PL命令画的那个），导入，然后在编辑修改器中找到EXTRUDE（挤出），把数量高成房高就可以了

直接保存CAD文件为 *.DWG文件格式，然后打开3D，选择-文件-导入 选择CAD文件就可以导入了。。