在百货商场或超市收集各类商品的促销信息或价格是否违法

不违法，因为这些信息是公开的，任何人都可以通过公开合法渠道获得。
你们可以装作顾客，这样他们就不能将你们驱赶出去，因为如果他们驱赶你们就侵犯了消费者权益保护法，具体你可以看看消法的保护原则，一看你就知道怎么办了，灵活一点，就说自己是顾客。

这不违法的

这种属于合法的竞争行为，不算违法。保安人员驱赶的做法是不合法的，不过不建议采取诉讼的方式，因为本身侵权的后果几乎没有。不妨采取更为隐蔽的方式去竞争。