权证股中的溢价是怎么算出来的?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 15:26:43
权证理论价值测算
(1)B-S公式
C=S?ND1?-X?e-rT?ND2?
D1=?lnS/K? r σ2/2??T-t??/?σ?T-t?1/2?
D2=D1-σ?T-t?1/2
C= 权证价格;K =行权价格;T -t = 权证的剩余年限;S = 标的资产价格;r = 无风险收益率;σ=历史波动波动率。
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权证理论价值测算
(1)B-S公式
C=S?ND1?-X?e-rT?ND2?
D1=?lnS/K? r σ2/2??T-t??/?σ?T-t?1/2?
D2=D1-σ?T-t?1/2
C= 权证价格;K =行权价格;T -t = 权证的剩余年限;S = 标的资产价格;r = 无风险收益率;σ=历史波动波动率。