请教:多元的线性回归模型，因变量和自变量均不平稳，如何协整？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/03 10:11:30
请教各位：小女子计量刚刚入门，现在做一个多元的线性回归模型，包括一个因变量和四个自变量，除了其中的一个自变量，其他因变量和自变量都不平稳，我想做协整，但是不知道涉及到多元的回归中应该怎样做协整，是因变量和每个自变量各做一次协整，还是自变量间做，还是有什么其他方法，时间比较紧急，非常非常谢谢大家~~~

你最好一次只去掉一个自变量,因为每去掉一个自变量,其他变量的估计值,t-test,p-value。。。都有变化
一般说来，都是先去掉最不稳定的那一个，就是数值离我们希望看到的值最遥远的那个

你的帽子矩阵是怎么求的？