在EVIEWS中进行单位根检验时,有的变量稳定,有的不稳定怎么处理啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 14:08:01
有几个变量,我想做协整检验,但是在做单位根时有的稳定,有的不稳定,然后对不稳定的进行差分,可是这样几个变量就不同阶了,无法做协整,请问该如何处理啊?

多变量问题,不要求每个变量一定是同阶单整的,只要回归方程残差序列是平稳的,没有单位根,就可以认为方程的回归是有效的。

这样的话,如果你的变量是水平变量。那么,你需要取对数,一般来说,取对数后的变量一般是平稳的,这样,你无需作协整;如果对数变量非平稳,再取一阶差分(绝大多数的水平变量取对数后再一阶差分是平稳的),你就可以作协整了了。

如果你的变量已是相对数,xt 与yt 并非I(1),那么,不能作协整,仅作一般的时间序列分析即可。