UC知道金融数学的问题
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/23 05:56:26
有道题目是这样的,希望能帮帮解答下
已知一投资人为风险厌恶的预期效用最大化者,其定义在财富上的效用函数为单调增函数,假设其初始禀赋为一定值.
在他看来,如果他接受某种抽签,能以%50的概率得200元,以%50的概率丢100元,那么这个结果对他的效用没有任何影响.
此外,在他看来,如果存在2种选择,
1.%50概率得300,%50概率得0.
2,稳定得100元
他认为这2种选择对他毫无差别.
那么,如果现在存在一种以概率p得300元，概率1-p损失100元的投资，根据上面的数据，问：
p多大时此人才愿意接受这个投资。
p为哪些值时他肯定拒绝这个投资。
请求大人们帮帮忙吧，题目有些拗口，但是是书上的原题，我没有抄错。
已知一投资人为风险厌恶的预期效用最大化者,其定义在财富上的效用函数为单调增函数,假设其初始禀赋为一定值.
在他看来,如果他接受某种抽签,能以%50的概率得200元,以%50的概率丢100元,那么这个结果对他的效用没有任何影响.
此外,在他看来,如果存在2种选择,
1.%50概率得300,%50概率得0.
2,稳定得100元
他认为这2种选择对他毫无差别.
那么,如果现在存在一种以概率p得300元，概率1-p损失100元的投资，根据上面的数据，问：
p多大时此人才愿意接受这个投资。
p为哪些值时他肯定拒绝这个投资。
请求大人们帮帮忙吧，题目有些拗口，但是是书上的原题，我没有抄错。
风险厌恶：一个人在承受风险情况下其偏好的特征。可以用它来测量人们为降低所面临的风险而进行支付的意愿。在降低风险的成本与收益的权衡过程中，厌恶风险的人们在相同的成本下更倾向于作出低风险的选择。例如，如果通常情况下你情愿在一项投资上接受一个较低的预期回报率，因为这一回报率具有更高的可测性，你就是风险厌恶者。当对具有相同的预期回报率的投资项目进行选择时，风险厌恶者一般选择风险最低的项目。
上述是风险厌恶的定义
可见此人投资行为趋向于效用最大化下的风险最低
来算算几个数学期望
1、在他看来,如果他接受某种抽签,能以%50的概率得200元,以%50的概率丢100元,那么这个结果对他的效用没有任何影响.
数学期望E1=200*50%-100*50%=50元
2、此外,在他看来,如果存在2种选择,
1.%50概率得300,%50概率得0.
2,稳定得100元
他认为这2种选择对他毫无差别.
数学期望分别是E2=150,E3=100（确定性）
然后设定一个效用函数，再来讨论！
下面的貌似不会搞了，金融学丢了1000多年了！
太难了
爱能无助