请教短期利率期货计算。。。

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 15:47:35
2月18日（星期五）现金市场上，1个月、2个月、3个月及6个月的英镑LIBOR分别为13.6875%，13.4375%，13.1250%，12.6250%。3月英镑利率期货合约的到期日是3月16日（星期三），显然，合约的最后交易日的存款的正常起息日为3月18日（星期五），合约的最后交易日的存款的到期日为6月20日（星期一）（实际上时6月18日星期六到期）。求3月16日的3个月英镑利率期货的理论价格。

在交割日这天（3月16日）最终期货价格会和现货价格趋于一致，也就是说3月16日的理论价格就是当时的现货价格，你的这个题目给的信息不全吧。可以给我发信息交流。

87.39。。。书上的答案。。。
不过我其实不知道那个il=12.9565%是怎么出来的。。。
求解。。。