请问，在电脑关闭状态下可以进行下载任务的硬件设备叫什么？

不晓得你指的具体是什么下载任务。不过就我所知而言，一旦完成关机，意味着，所有的硬件设备所在电路都会断开，停止工作，所以不太可能改变硬件或是添加硬件能够做到你的要求。这也就是为什么黑客不能够入侵一台关机拔掉电源的独立电脑。
如果你的下载地不是你的主机，倒是有可能在关机后利用一些软件程序，来支持你的愿望。这点有点像当年QQ的免费下机在线挂机，据说，某些网游也有类似这样的功能。
如果你说的是待机状态，那就另当别论了。

至少现在我没听说过有这种东东。如果有的话，分享出来，让大家都长长知识啊。