有个关于远期汇率的计算题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/06 18:43:07
有个关于远期汇率的计算题，因为我是初学金融，所以不会做这道题，希望哪位大侠帮帮忙，解一下，最好详细一点，说明为什么，谢谢啦……
即期汇率USD/EUR 0.7769/82
3月后远期利率 USD 3.75-4%
EUR 3-3.125%
计算3月后的远期汇率。

要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.
1.远期汇率R1
借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4
R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750
2.远期汇率R2
借欧元(3.125%),即期兑换成美元(0.7782),存三个月(3.75%),期满后取出美元以远期价(R2)卖出得到欧元,正好是欧元借款本利,则有:1/0.7782*(1+3.
75%/4)*R2=1+3.125%/4
R2=(1+3.125%/4)*0.7782/(1+3.75%/4)=0.7770
3个月远期汇率:USD/EUR=0.7750/70