给定现货利率曲线如何求下一年现货利率曲线
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 18:59:15
给定现货利率曲线S=(5.0,5.3,5.6,5.8,6.0,6.1),求下一年的现货利率曲线
比如你投资2年期的存款1元 那么2年后 本息和应该是(1+5.3%)^2
如果你投资1年期的存款再在下一年投资一年的存款 应该是 (1+5%)(1+X)
这2种方案在风险中性的消费者来看是一样的
所以就可以求出下一年的1年期的利率X
同理 你要求下一年第四年的利率 就用 (1+6%)^5=(1+5.8%)^4*(1+Y)
Y就是下一年第四年的
其他就类推