UC知道套利问题求救各位金融高手，帮帮我解答下。谢谢拉~~
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 17:38:55
求救各位金融高手，帮帮小妹解答下。谢谢拉~~~~最好有个过程。
美元90天贷款利率为6％，存款利率为4％；瑞士法郎利率为8％－10％。外汇市场牌价为Spot CHF1.2326/36 6MTHS 177/186 .判断此种情况是否存在套利机会？若从银行借入1000万美元进行6个月的套利，盈亏如何？
美元90天贷款利率为6％，存款利率为4％；瑞士法郎利率为8％－10％。外汇市场牌价为Spot CHF1.2326/36 6MTHS 177/186 .判断此种情况是否存在套利机会？若从银行借入1000万美元进行6个月的套利，盈亏如何？
1.存在套利
2.套利过程：在现汇市场上卖出美元远期市场上买入美元
收入： 1000*1.2326*（1+0.08*0.5）/1.2186=1051.9481万美元
借入美元成本：1000*（1+0.06*0.5）=1030万元
盈利：1051.9481-1030=21.9481万美元
这个MTHS我还不知道是什么，手里没有计算器，思路是：
代入外汇期货的计算公式，从而计算出未来的（是不是6个月的）美元：瑞士法郎；比较即可
套利，无非就是 利用美元标的和美元期货做