关于国际金融几个计算题~另有高分追加

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/07 19:37:30
1、在苏黎世外汇市场上，瑞士法郎三个月定期存款利率为4%，在纽约市场上美元三个月定期存款利率为7.5%，苏黎世外汇市场即期USD1=CHF1.540 0/10
三个月 67/50
问客户如何套汇获利最大？获利多少？
2、江苏一家涤纶厂进口一套长丝成套设备，成交金额为1483万德国马克，按当时1美元，兑换2.98马克的汇率，约折合498万美元。但分期等额付款时，美元对马克的汇率一再下跌，先后跌至1：2.74，1：2.04，1：1.88.该企业持有的是，美元额度，
问：该企业实际支付货款总额为多少美元？该企业遭受汇率变动的经济损失为多少美元？

1.假设某客户拥有10000瑞士法郎（可以是本身拥有，或者是借入），则该客户应当将该10000瑞士法郎兑换成美元，存入纽约进行套利，具体计算如下（设期限为3个月）：
（1）客户在纽约市场3个月的本息和=10000/1.5410*（1+7.5%）*1.5333=10696.2849瑞士法郎
（2）若客户将该10000瑞士法郎存在苏黎世3个月的本息和=10000*（1+4%）=10400瑞士法郎
（3）该客户盈利=10696.2849-10400=296.2849瑞士法郎

2.由题意，分3期等额付款，每期偿付1483/3=494.3333万德国马克
三期共用美元=494.3333/2.74+494.3333/2.04+494.3333/1.88=685.6771万美元
经济损失=685.6771-498=187.6771万美元