如何利用SPSS对期货套利分析

SPSS可以结合Eviews对期货进行套利研究，因为不经常用，所以简单的介绍一下。首先对所有月份合约进行相关性检验,证明它满足跨期套利的要求。然后通过单位根检验、协整检验和误差纠正模型对数据进行分析。接下来根据统计结果,将价差分为合理区间和不合理区间,并且建立套利模型,套利模型中包括跨期套利的建仓和平仓时机以及交易头寸。最后利用历史数据对模型进行实证检验,并且对不同套利策略模型进行对比分析。