东航期权的计算问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/06 05:37:06
东航所签订的期权合约分为三种：航油价格在62.35美元~150美元每桶区间内，套保量为1135万桶，即东航可以以约定价格(最高上限为150美元)买入航油1135万桶。合约截止日时，无论航油价格多少，东航都可以选择是否购买，合约对手必须接受。“这是最基本的套保合约，因为权力方是东航，可以达到套保作用，但是条件有利于东航，所以航油价格每上涨10美元，东航需要付出1.4美元的期权合约金，如果合约终止，东航不需购买，期权费按照实际价格差支付。”卜毅文说。

对于这段：航油价格每上涨10美元，东航需要付出1.4美元的期权合约金，中的1。4是怎么算出来的不明白，忘高人指点，谢谢
上面发表这言论的也不过是位局外人，难道他有其它的内部资料，怎么就能算出是1。4，至于一楼回答的，我觉得不是很正确，第上涨是要交多期权费的，可以查下书

不应该是每"上涨"吧， 就是每100美元名义本金， 东航需要支付14美元期权费。 这个跟石油后来的走势无关。 难道石油价格跌了， 期权就免费了么？ 至于这14美元则是数学模型算出来的， 或者说是衍生品市场竞价出来的。