公司该补偿我们吗？？

你们当然可以要回以前5年未买的保险。
根据95年1月1日起执行的《劳动法》第72条规定，社会保险基金按照保险类型确定资金来源，逐步实行社会统筹。用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。第100条规定，用人单位无故不缴纳社会保险费的，由劳动行政部门责令限期缴纳，逾期不缴纳的，可以加收滞纳金。
劳动合同法第77条规定，劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。

按合同办事吧，如果违反了可以去追诉

我觉得不该，自己保险自己负责