以下不可作为芝加哥期货交易所2年国债期货交割的是

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/19 19:52:48
1 年3月-2年1年6月到2年 1年9月到2年 1年到2年 为什么是9个月到2年？正确的是A期权卖方亏损可能是有限的B期权买方亏损可能是有限的C期权买卖双方权利是对等的D期权卖方最大的收益是权利金 我选的是ABD 答案却是BDC肯定是错的 但是A在书上说的 在看跌权情况下市卖方亏损是有限的 是答案错了 还是我那错了 各位帮帮忙

第一题我真的不知道，你自己去查查你的书上看看有没有

第二题为了方便起见我按照美国的叫法long是买 short是卖 call是看涨 put是看跌

A short put 和short call是不一样的 虽然获利最大都是保证金，但是short call 的损失没有上限 short pull 虽然看似没有上限，但是股票最大跌倒0元 理论上市有限的 所以A对

B long put 和long call 损失最大就是保证金，而请注意，这个是理论，当long call 的那方在股票涨或者跌到无限大还是可以选择不执行 所以最大损失就是保证金，是肯定有限

C 显然不对等阿，long的有执行权，而short只有被执行权啊，short的风险要大很多阿。。。

D 我真没看出有什么错误。。。CFA白读了，惭愧