有没有燃烧时不消耗氧气但仍会发光发热的物质？

当然有了！
燃烧不一定要有氧气参与，比如说一些活泼金属在水、二氧化碳、氮气等物质的参与下也能燃烧，并且发热到一定程度就会发光…
比如：钠在水中反应会发光、镁在二氧化碳点燃反应会发光、镁在氮气中燃烧也会发光…

多了
镁可以在二氧化碳中燃烧，强光
2Mg+CO2=2MgO+C
铁，铜等金属可以在氯气中燃烧分别放出红褐色和绿色烟雾
2Fe+3Cl2=2FeCl3
Cu+Cl2=CuCl2
氢气可以在卤素单质（氯气，溴蒸汽，碘蒸汽）中燃烧，有苍白色火焰
H2+Cl2=2HCl

同学 一句话 氧气是助燃物
不同的物质 要求的助燃物大多数是氧气
也有部分可以以其他物质作为助燃物的

镁条在二氧化碳中燃烧放出剧烈白光

楼上已经说一个了，我记得好像铁在氯气中燃烧也是的

2Mg+CO2===2Mg0+C

Mg非常活泼，具有相当强的还原能力，也就能在二氧化碳中“燃烧”，其他的活动性比他强的自然可以，比如钾钙钠锂铷铯钫之类的