梦幻西游下载好后点“完成”就没下文了

你的描述有问题。
你既然已经下载好了，怎么还“等了好久都没跳出下载窗口”，这句有问题。
你又说点“完成”，那么更奇怪了，如果你没下载，那么不会让你点“完成”，如果你下载完了，更不会让你点“完成”，只有下载完毕安装好了以后，安装程序才会让你点“完成”。
总之，你的描述很差劲。

你再点任务栏下面的图标 有一个类似箱子的东西。再点点看。
或者去你安装梦幻西游的盘 点一个图标梦幻西游.exe的图标

下载好以后？
进文件夹找图标直接进入游戏吧

安装啊，你下载好了就能安装了

你先去D盘找找看，如果找到的话，打开就OK了；如果找不到你就重新下载一次，记住用下载软件下载，比如迅雷之类的。。。还有，检查一下是否中了病毒，我就有过这样的经历，呵呵