如何利用ETF实现股指期货套利
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 08:31:00
利用ETF差价,买入ETF若干份,同时卖空等净值的股指期货。这个操作难度很高。
现在预期最高的是利用封闭式基金+股指期货套利。因为封基有很高的折价,所以买入一定数量的封基,同时卖空同净值的股指期货。假设封基净值增长等于ETF指数,则到期无风险套利折价差。
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利用ETF差价,买入ETF若干份,同时卖空等净值的股指期货。这个操作难度很高。
现在预期最高的是利用封闭式基金+股指期货套利。因为封基有很高的折价,所以买入一定数量的封基,同时卖空同净值的股指期货。假设封基净值增长等于ETF指数,则到期无风险套利折价差。