证券投资与评估

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/29 02:39:34
无风险资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？

资产组合的标准差=风险资产标准差 * 风险资产在投资组合中的比重
0.3=0.4*y 求的y=3/4

资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价 * 风险资产在组合中的比重
=（30% - 12%) * 3/4
=13.5%
资产组合期望收益率=资产组合风险溢价+无风险资产收益率
=13.5%+12%
=25.5%