求助金融问题啊~~~~~~~~~~~~~~~谢谢~~~

怎么这么多人问这个问题？真好奇阿~

这里的duration指的是“久期”，就是债券的加权平均到期时间。

不过这个题目条件不足不能求出久期，他还取决于债券的付息方式，是贴现债券？还是统一公债？还是附息债券？如果是附息债券，那还有多少其利息未付？

既然条件这么笼统，为了解题就只有当作支付永久固定利息不付本金的统一公债来看待，，那他的久期就等于1+1/10%=11

以下是摆渡百科里的久期计算公式，供你参考
如果市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考雷久期定义为：
D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]
即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。