我能否将电视电影等直接下载到U盘

当然完全可以。
但是不建议这样做。
1、好看的电影想保存或拿到DVD里播放这和是否直接下载到U盘完全没有关系。U盘一般做为移动存储使用，非常便捷，而不是做为长期的资料保存，并且也没有DVD播放功能。
2、如果将电影直接下载到U盘，众所周知，所谓下载是软件将网上的资料下载先保存在内存中，待累积到2M（由使用者自行设定，一般默认2M）再进行写入资料存储的载体（硬盘或U盘），在这个过程中，它是进行反复写入的，U盘有理论的写入次数，如果直接下载到U盘必将极大的减少U盘的使用寿命，所以一般不建议直接下载到U盘中。
3、如果是一般的RMVB压缩格式U盘尚能胜任，但对于现在较为流行的HDTV，几十G的体积就显得力不从心了。

可以的啊 不过会慢一些 而且默认会先下载在C盘 也就说下的时候会占用空间

完全可以

可以