在西安初次办社保

上社保和档案没有关系，你可以放心。

办理养老保险是需要个人档案的。
从你所说的可以看出你所在的应该是个民营单位，因为如果是国有单位是肯定需要你的档案的，就是说你的档案不可能在你的手上。因为民营单位没有人事档案管理权，必须把档案托管到人才中心。而根据有关部门规定，无论是单位给你办理养老保险或者你以个人身份办理养老保险都是需要档案的。