UC知道协方差矩阵
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/15 01:04:35
在编程时遇到这么个问题，就是要计算协方差矩阵。
根据协方差公式：E{（X1-E[X1]）（X2-E[X2])}。对一维变量的X1，X2 很容易计算它们的协方差矩阵。但是当X1，X2是多维的变量时，不知道其公式怎么样子的了。
看参考书上说是：将E{（X1-E[X1]）（X2-E[X2])}变成 E{（X1-E[X1]）（X2-E[X2])H}，就是把（X2-E[X2])转置一下进行计算（H是转置的意思）。但在实际编程中，数据量就相当大了，本人在编语音处理的程序。运行，系统提示内存不足。不知道多维协方差矩阵到底是怎么计算的，哪位高手指点一下，感激不尽阿！
根据协方差公式：E{（X1-E[X1]）（X2-E[X2])}。对一维变量的X1，X2 很容易计算它们的协方差矩阵。但是当X1，X2是多维的变量时，不知道其公式怎么样子的了。
看参考书上说是：将E{（X1-E[X1]）（X2-E[X2])}变成 E{（X1-E[X1]）（X2-E[X2])H}，就是把（X2-E[X2])转置一下进行计算（H是转置的意思）。但在实际编程中，数据量就相当大了，本人在编语音处理的程序。运行，系统提示内存不足。不知道多维协方差矩阵到底是怎么计算的，哪位高手指点一下，感激不尽阿！
对于多元随机变量好像没有E{（X1-E[X1]）（X2-E[X2])}这个说法吧。
协方差矩阵对于多元随机变量，一般是对于一个多维随机变量来讲的，表现的是 随机变量X各个元素分量（为1维随机变量）之间的相互关系，每一项都对应着其中两个变量的协方差，组合起来就是协方差矩阵了
比如
一个n维的随机变量X,其协方差矩阵之第ij个元素即为E[(Xi-E(Xi))*(Xj-E(Xj))],Xi和Xj分别表示X的第i个和第j个元素分量.