我要广告视频,下载后直接是个MPG 的.

MPG和VDC的DAT格式很相近。
如果要刻录成VCD，刻录软件一般可以直接处理。

网络上流传的一般是经过进一步压缩的格式如RMVB，为了减小体积。

不放心就自己先转换一下吧，软件很多，如：
Total Video Converter v3.01 汉化版
http://www.crsky.com/soft/7391.html

没有，除非那段广告视频是MPG 的，否则你下好就要用软件转换。