听说离开上海时想转走四金很难，或者说要花很多钱？

四金转移是不花钱的，不过手续比较麻烦。如果觉得转移麻烦的话，可以直接将个人帐户提取现金。
不交四金也是可以的，但必须交综合保险，也就是说单位必须二者选择其一，否则就是违反劳动法。
交纳四金的个人部分必须由本人承担，也就是说交纳四金每月必须在你的工资中扣除个人交纳部分的钱，而综合保险是全部有公司承担的，是不扣你自己的工资的。

...是程序和过程麻烦...
不是钱的问题