UC知道利率互换 金融工程达人乱入～
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/03 12:10:13
一家金融机构与X公司签订了一份利率互换协议。根据协议，它收取了百分之10的利率，支付六个月期的LIBOR，本金1000万美圆，为期五年。每六个月支付一次。假设公司X没能进行第六次支付（既第3年末违约），当时所有期限的利率都为百分之8（按半年计复利）。金融公司的损失为多少？假设第三年年中6个月期的LIBOR为年率百分之9
我觉得应该是：（10%/2-9%/2）*1000万=5万，即六个月的差额。
但是我不清楚其中的8%是什么，请指点，谢谢
既然题目中没有写金融机构用什么方法来对冲此利率互换协议的风险，那么我们就应该假设他的头寸是敞口的，那么这个问题和第三年年中6个月期的LIBOR无关，损失就是第3年末金融机构的预期现金流（10%-8%）*1000万=20万美元