今晚有什么广播节目?为什么要用on the air??

on the air 是正在播出的意思。你可以形象的理解成电波或信号在空中（air）传播。
programme 是名词，What is programme意为“什么是节目？”首先意义上不附和，而且没有冠词。因此是不正确的。