南航劝证的首日开盘价的理论价格是怎样计算出来的?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 09:35:48
南方航空认沽权证行权价格为7.43元,南方航空股价年波动率取47.76%,无风险收益率取3.06%,权证存续期为12个月,则对应南方航空股票的不同价格,根据Black- Scholes公式计算的认沽权证理论价值如下:
股价(元) 6 7 8 9 10 11
权证理论价格(元) 0.965 0.719 0.531 0.391 0.288 0.212
当天600629收盘价是8.66元,则580989理论价为0.44元