一道国际金融题 挺简单的

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/05 18:24:32
德国某银行即期汇率为一美元兑换2.4德国马克，美元年利率17%，马克年利率13% 。

问1）3个月远期美元升水还是贴水？为什么？

问2）具体升贴水数是多少？

现在 1USD=2.4DEM 根据汇率平价原理，拿同等数量的美元和马克投资于不同的市场，应该是无套利机会，假设三个月后1USD=X DEM
所以：
2.4*(1+0.13/12)^3=1*(1+0.17/12)^3*X
求解方程得出： X＝2.3764
所以三个月远期美元贴水，贴水数为2.36