UC知道请帮忙解答计量经济学的题目！
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/15 08:15:55
一个证券分析师为了分析上市公司股票价格和股票收益的关系，收集了40个上市公司的股票价格P，每股收益E，以及公司过去5年销售额的年均增长率G等数据。通过计量经济分析，他估计得到了以下结果：
LnP = 0.2933 + 1.2493 LnE + 0.8331 LnG R2=0.80, RSS=6.0035 （1）
(0.3886) (0.1374) (0.1185)
其中LnP、LnE、LnG分别是P、E、G的自然对数，RSS是模型的残差平方和，括号中的是标准差。
请回答：
（1）请在括号的下方对应写出各个估计出来的参数的t值。
（2）解释模型的各个参数的经济含义（提示：是边际还是乘数还是弹性呢？注意是偏回归系数！）
（3）请运用下表给出的有关分布的临界值来大致检验各个参数的显著性。
t分布的临界值
t分布临界值（双尾）
自由度 / 显著性水平 0.05 0.01
30 2.042 2.750
40 2.021 2.704
LnP = 0.2933 + 1.2493 LnE + 0.8331 LnG R2=0.80, RSS=6.0035 （1）
(0.3886) (0.1374) (0.1185)
其中LnP、LnE、LnG分别是P、E、G的自然对数，RSS是模型的残差平方和，括号中的是标准差。
请回答：
（1）请在括号的下方对应写出各个估计出来的参数的t值。
（2）解释模型的各个参数的经济含义（提示：是边际还是乘数还是弹性呢？注意是偏回归系数！）
（3）请运用下表给出的有关分布的临界值来大致检验各个参数的显著性。
t分布的临界值
t分布临界值（双尾）
自由度 / 显著性水平 0.05 0.01
30 2.042 2.750
40 2.021 2.704
好难
t检验的算法你到书上找一下就有了，公式我也不记得了，现在都用软件，要是真手算的话我还真不会了（虽然曾经会过），t值算出来和下面给出的临界值比较一下就能说出显著性了，你算的t越大越好
参数的经济意义分别是：
E每增加1％，P平均增加1.2493 ％；G每增加1％，P平均增加0.8331 ％，对数模型的参数毫无疑问代表的是弹性