火车票可以异地购买吗？

我人在上海，因为旅游要到敦煌去。然后从敦煌乘火车到乌鲁木齐。请问，在上海能先买到敦煌到乌鲁木齐的火车票吗？
请问要到哪里去购买？谢谢哈~~

9/23 追记
根据实际售票代理的回答，上海是不能买外地之间的火车票的~~只有到当地去买~~

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