发电厂和变电站是建在一起的吗？为什么？

是在一起的

发电厂出来的是交流电
只有通过变电站变成高压直流电才能并入电网

如果变成高压直流电，到用户区怎么降到220V？变压器可不能改变直流电的电压啊。

在发电厂有专用的变压器把发电机输出的低压交流变为规定的高压交流电接入电网，到用户区或者工业区，再通过变电站降到220/380V供使用，当然，对于小型水电站并且不需要并网的，变电战就在发电厂旁边。